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#12_3 泊松过程及维纳过程

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独立增量过程

1.定义

               增量    
               增量平稳性    
               齐次  

2.独立增量过程的性质

               2.1   
               2.2

两个过程

1.泊松过程

• 初值为零
• 独立增量
• N(t+s) - N(s) ~ pai(浪不大t)服从以浪不大为参数的泊送分布

2.维纳过程(也叫布朗运动)

• 平稳的独立增量
• 增量服从正态分布W(t) - W(s)~(0,sigma^2(t-s))
• W(0) = 0

（高斯过程）正态过程

• n维随机变量服从n维正态分布